Três corvos pretos.
O que vê "Three Black Crows" significa.
Três corvos pretos são um padrão de castiçal que é usado para prever a reversão da tendência de alta atual. Este padrão consiste em três castiçais de corpo comprido consecutivos que fecharam o dia anterior com a abertura de cada sessão no corpo da vela anterior.
BREAKING DOWN 'Three Black Crows'
Como você pode ver no gráfico acima, o padrão de três corvos pretos é um sinal da falta de convicção dos touros na tendência de alta atual. Esse padrão é usado para prever o topo de uma tendência de alta, mas os comerciantes vão querer confirmar esse sinal com outros indicadores técnicos para confirmar que o momento está realmente mudando.
Desenvolvendo um indicador de mercado: o & # 8216; modificado & # 8217; 3-corvos pretos, Parte 3.
É possível descobrir um indicador de mercado que possa ajudar a prever futuras tendências de mercado razoavelmente confiável? Neste artigo, o 3º da série, continuo tentando refinar e melhorar um padrão de preços chamado "& # 8216; modificado" # 8217; 3 corvos pretos para ver se consigo encontrar uma fórmula para indicar o início de tendências de baixa, com probabilidade de sucesso razoavelmente confiável.
O que é o & # 8216; modificado & # 8217; 3 corvos pretos?
O padrão é muito parecido com o clássico castiçal japonês do mesmo nome, mas a única diferença é que, na versão modificada, os corpos reais dos 3 dias baixos não precisam se sobrepor.
Quando eu notei pela primeira vez nos gráficos, parecia ser um forte sinal de reversão da tendência de touro a urso. O gráfico a seguir ilustra e o exemplo do padrão de 3 corvos preto modificado rotulado como "Configuração A".
O padrão tende a ocorrer mais freqüentemente em altos e indica o fim das tendências do touro e o início dos movimentos dos ursos. Aqueles que sabem sobre os gráficos de swing de Gann notarão o mesmo conceito de 3 dias seguidos na mesma direção, sendo usado como um sinal de reversão de preços.
Os resultados neste artigo são baseados em alguns pressupostos usados para testar o indicador. Por pontos, entende-se o número de pips (isto é, o número da taxa de câmbio, ou 0,0001 da taxa de câmbio para EUR / USD) que o mercado declinou depois de se tornar abaixo de "E" antes de se mover acima os máximos de padrão, ou o nível rotulado "S" no gráfico acima, que é o nível de parada hipotético. A quantidade de pontos corresponde à distância movida para baixo, que é rotulada como "P".
Uma nota sobre a parada & # 8211; ou "S". Não está sempre no alto da primeira vela como no gráfico acima. É estritamente falando ao nível da alta anterior. Às vezes, o nível anterior é um pouco mais alto, caso em que "S" está mais alto.
No primeiro artigo da série, apresentei a configuração, desenvolvi uma definição aproximada do padrão e testá-lo em um gráfico diário de EUR / USD para ver o quão bom foi ao sinalizar o início das tendências de baixa. Foi bem sucedido em indicar um movimento de comprimento igual à distância entre o nível de entrada (E) eo batente (S), em 30 de 55 vezes.
No segundo artigo da série, testei se as configurações que ocorreram após grandes máximos foram mais confiáveis, já que isso pode ser um fator, no entanto, ele não melhorou significativamente o desempenho.
Neste artigo, eu queria ver se a forma da configuração e o tamanho dos castiçais baixistas dentro do padrão poderiam ser fatores que influenciavam o desempenho.
No primeiro experimento, verifiquei se a forma do padrão era um fator na determinação do seu sucesso. Depois de analisar 58 configurações, descobri que 5 poderiam ser classificadas como tendo uma forma atípica.
Essas 5 configurações foram diferentes das seguintes maneiras: duas delas tinham dias médios que eram inferiores aos dois dias, duas tinham uma vela do meio que era maior do que as outras duas e a última tinha uma vela que tinha corpos reais muito pequenos.
As 5 configurações incomuns levaram a declínios de 5, 24, 144, 159 1245 pontos. Isso deu uma média de 315 em comparação com um declínio médio geral para toda a amostra de 660. Apenas um dos subconjuntos atípicos levou a declínios de um comprimento acima da média - 1245 e # 8211; e isso foi uma configuração com uma vela do meio mais alta.
Apesar da pequena amostra, as configurações de forma invulgar tendem a ser menos baixas. Isso pareceu sugerir que um possível refinamento seria ignorar os sinais com uma forma atípica.
Comprimento das velas de baixa.
As velas mais baixas, mais longas que a média, levam a sinais mais baixos e, portanto, melhoram o indicador? Minha coragem aqui era que eles iriam.
Inicialmente, comparei o comprimento de todos os três dias baixos que compõem o padrão para o alcance real médio em 14 dias. Achei que, enquanto a maioria das 58 configurações na minha amostra tinha pelo menos 1 dia, que era maior que a média True Range (ATR), um subconjunto de 8 não tinha dias que eram mais longos que o ATR (14). Se este subconjunto de padrões menores conduzisse a corridas menos baixas, isso poderia ajudar a provar que a falta de tamanho era um fator.
Quando eu analisei o quão longe o mercado declinou após este subconjunto menor de configurações, achei que o mercado caiu em média apenas 436 pontos em comparação com a média de 660 para toda a amostra. No entanto, houve uma grande variação de valores, incluindo: 2, 15, 64, 174, 242, 399, 1209 e 1386.
Mais de 200 dias.
Em outro teste, olhei para configurações que continham dias com mais de 200 pontos de extensão. Este subconjunto de 20 padrões levou a uma média de corridas mais baixas de 863 pontos.
Eu também olhei para um subconjunto de configurações que continham apenas um, mas pelo menos dois dias baixos de mais de 200 pontos, o ganho médio neste subconjunto menor de 12, era 810, bem acima da média 660.
Este subconjunto demonstrou uma variação mais estreita em relação ao conjunto com apenas um dia tendo que ter mais de 200 pontos. Na verdade, houve apenas um resultado realmente ruim, que só levou a uma queda de 15 pontos, todos os outros 11 set-ups levaram a uma queda de mais de 263 pontos.
Na verdade, este subconjunto notável, bem sucedido, os resultados foram os seguintes por ordem de tamanho de pontos caídos após E: 15, 263, 322, 411, 476, 547, 729, 875, 913, 1386, 1566, 2212.
Em outro teste, usei a variação percentual na taxa de câmbio como forma de medir o comprimento em vez de pontos. Isso ocorre porque um movimento de 200 pontos diferiria relativamente falando dependendo da taxa de câmbio. Em 1.2000, uma queda de 200 pontos representaria mais desvantagem do que se a taxa de câmbio fosse de 1.5000.
Depois de medir a variação em termos percentuais em relação ao baixo da configuração, descobri que a maioria dos padrões na amostra tinha pelo menos um dia que apresentou queda de mais de 1,0%, mas um subconjunto de 20 de 58 mostrou em pelo menos 1 dia com declínio de mais de 1,5%. Este subconjunto é mais provável de alertar sobre um grande declínio?
Os 20 com um dia de mais de 1,5% mostraram um declínio médio na taxa de câmbio após a conclusão da instalação de 814 pontos acima da média de 660.
Um outro subconjunto de apenas 9 configurações que continham configurações em que pelo menos 2 dos 3 dias eram mais de 1,5% também era bastante bom para prever fraquezas adicionais, com os seguintes resultados: 15, 322, 411, 476, 542 , 875, 913, 1566 e 2212.
Os resultados parecem indicar que há uma forte possibilidade de que barras muito longas dentro da configuração de corvo 3-preto modificado levem a declínios mais longos e, portanto, são indicadores mais confiáveis.
As configurações que incluíam pelo menos uma barra de mais de 200 pontos de comprimento levaram a um declínio médio de 863 contra a média da amostra como um todo de 660.
Um subconjunto de padrões que foram compostos por dois ou mais dias de declínio de mais de 200 pontos foi particularmente confiável ao indicar declínios descendentes, pois apenas um padrão e # 8216; e saiu abaixo de 263 pontos. Os resultados deste subconjunto foram os seguintes por ordem de tamanho do declínio do mercado em pontos após a configuração: 15, 263, 322, 411, 476, 547, 729, 875, 913, 1386, 1566, 2212.
Sobre o autor.
Sou um analista de forex, comerciante e escritor. Tive uma carreira escrevendo artigos para sites e revistas, começando no setor de viagens e depois em Forex. Uso uma combinação de análise técnica e fundamental na minha previsão. Quando entrei no Forex4you em 2010, pensei que era uma ótima oportunidade para trabalhar como analista de um corretor internacional. Proporciono previsões técnicas com pontos e metas claras, bem como artigos sobre temas fundamentais e comerciais. Boa sorte e comércio feliz!
Estratégia de negociação Forex # 12 (3 soldados brancos / 3 corvos negros)
Enviado por Usuário em 26 de maio de 2009 - 19:32.
Enviado pelo comerciante.
Sistema muito simples - simplesmente procure 1 de 2 formações de vela na ou perto da banda bollinger (neste caso, o padrão 20)
Você está procurando por 3 velas abafadas consecutivas para comprar, 3 velas consecutivas de baixa renda para uma venda - é isso. - 3 soldados brancos / 3 formações de corvos pretos.
Coisas a serem observadas. Nos movimentos maiores, o preço VOLTARÁ. A melhor coisa a fazer nessa situação é quando você vê isso acontecer (normalmente 1 ou 2 velas na direção oposta) simplesmente feche o comércio e volte a entrar quando o preço retornou ao ponto em que a mudança começou. Quanto à estratégia de saída - muito tempo você pode contar aproximadamente 2 a 3 vezes o valor do retracement (por exemplo, se o preço retraça 10 pips, então você está olhando para o comércio reentrado de um TP entre 20-30 pips!
Você pode usar QUALQUER 3 velas consecutivas, no entanto, isso funciona melhor quando o preço acabou de "rebotar" nas Bandas de Bollinger.
Obrigado por este simples método de negociação. Posso perguntar qual é o melhor prazo para usar? Seu exemplo mostra "Diariamente". Este é o melhor? Além disso, qualquer casal melhor do que outros? Obrigado novamente.
Obrigado tentará !!
Graças à sua estratégia, mas você não forneceu o prazo para usar, mas seu exemplo está em um gráfico diário, espero que você nos diga em breve.
Obrigado pela estratégia, mas você não disse em que par é melhor usado e também o prazo.
Eu também descobriu que isso funciona melhor se ele tenha saltado uma banda de bollinger.
Você verá ocasiões mais bem-sucedidas em gráficos diários, enquanto em tempos menores as chances de um reverso após 3 velas consecutivas, brancas ou pretas, serão muito maiores.
Oi, muito obrigado por este sistema, é muito simples, mas eficaz. Será que importa qual vela atinge ou quebrou o Bollinger, por exemplo, é importante se o primeiro segundo ou terceiro soldado branco toca ou viola o bollinger? Além disso, depois que a terceira vela terminou como um soldado branco, apenas entramos com uma ordem de mercado ou você estabeleceu um pedido de nível de entrada em algum lugar. É importante se o bollinger foi violado significativamente ou desde que tenha pelo menos tocou isso, está OK?
Desde já, obrigado.
Não importa qual vela acerte ou viole bandas de Bollinger. Também não importa quão significativamente as bandas são violadas.
A entrada é feita no final da terceira vela, e é uma ordem de mercado; ou no breakout acima / abaixo da formação.
Uma oportunidade de entrada ideal é considerada quando 3 velas consecutivas se formaram logo após o preço ter saltado das bandas de Bollinger.
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